gnupack の設定と zsh 本体のインストールについては misc:software:gnupack を参照すること。
apt-cyg install zsh
gnupack において zsh を操作するには gnupack 用の環境変数を調整する必要がある。 gnupack Users Guide - カスタマイズ を参照しながら以下のように .\config.ini を編集する。
[SetEnv] SHELL = /bin/zsh
[App] ; zsh の追加 Zsh = %CYGWIN_DIR%\bin\zsh.exe ; bash -> zsh Shell = %CYGWIN_DIR%\bin\zsh.exe